Kolme indeksiä, joilla saa hajautushyötyä Suomi-osakesalkkuun

Uudella Indeksityökalullamme voi etsiä houkuttelevia ja omaan tyyliin sopivia osakeindeksejä. Työkalu myös kertoo osakeindeksin korrelaation suomalaisiin osakkeisiin nähden. Siten sijoittaja voi etsiä hyvää hajautushyötyä tuovia osakeindeksejä.

ETF hajauttaminen indeksisijoittaminen indeksityökalu

Uusi indeksityökalu

Uusimme Indeksityökalumme. Nyt se vastaa paremmin uutta Osaketyökalua. Indeksityökalu pisteyttää osakeindeksin kuuden faktorin perusteella:

  • Momentti
  • Riski
  • Laatu
  • Arvostus suhteessa historiaan
  • Kasvu
  • Osinko.

Faktoreiden pisteistä lasketaan painotettu keskiarvo, joka on skaalattu asteikolle 1-100. Mitä suurempi pisteluku, sitä houkuttelevampi indeksi on sijoituskohteena suhteessa muihin indekseihin.

Työkalussa paljon tärkeää informaatiota sijoittajalle

Pisteytyksen lisäksi työkalussa on paljon hyödyllistä informaatiota sijoittajalle. Työkalusta löytyvät tärkeimmät arvostusluvut indekseillä sekä tuloskasvuennuste seuraaville vuosille. Sijoittaja voi siten etsiä matalan arvostustason indeksejä, korkean tuloskasvun indeksejä tai verrata indeksien tunnuslukuja keskenään.

Sijoittajan näkökulma -välilehdellä ovat osakeindeksien tuotot, kurssiheiluntaa mittavaa volatiliteetti ja korrelaatio suomalaisiin osakkeisiin (OMX Helsinki Index). Korrelaatio mittaa kyseisen indeksin ja OMX Helsinki indeksin välistä riippuvuutta. Korrelaatio on välillä -1 +1. Jossa -1 kuvaa täydellistä negatiivista korrelaatiota ja 1 täydellistä positiivista korrelaatiota. Jos korrelaatio on nolla, ei osakeindeksien tuottojen välillä ole riippuvuutta.

Esimerkiksi ruotsalaisten ja suomalaisten osakkeiden välinen korrelaatio on 0,82 ja eurooppalaisten ja suomalaisten 0,80. Tämä tarkoittaa, että osakeindeksien tuottojen välillä on vahva riippuvuus. Ruotsalaisten tai eurooppalaisten osakkeiden lisääminen suomalaisista osakkeista koostuvaan salkkuun ei tuo hajautushyötyä.

Tässä markkinatilanteessa sijoitussalkun pitää olla hyvin hajautettu. Sijoittajan kannattaa täydentää suomalaisista osakkeista koostuvaa salkkua osakkeilla, jotka ovat Euroopan ulkopuolella. Helpoiten tämä tapahtuu osakeindeksien avulla (myös ulkomaisiin osakkeisiin sijoittaminen on hyvä vaihtoehto).

Jos sijoittaja haluaa maksimoida hajautushyödyn osakeindekseiksi kannattaa valita sellaisia, joiden korrelaatio suomalaisiin osakkeisiin on lähellä nollaa.

Kolme indeksiä, joilla hajautushyötyä

Lajittelimme Indeksityökalulla osakeindeksit korrelaation perusteella järjestykseen pienimmästä suurimpaan. Kolme pienimmän korrelaation osakeindeksiä ovat:

Yhdysvaltalaisen kiinteistösektorin ja suomalaisten osakkeiden välinen korrelaatio on vain 0,03. Näiden kahden indeksin tuottojen välillä ei ole riippuvuutta. Matala korrelaatio on myös yhdysvaltalaisen yhdyskuntapalvelusektorin eli paikallisten fortumien välillä. Kolmantena ovat intialaiset yhtiöt. Kehittyvät markkinat yleensä tuovat hajautushyötyä Suomi-osakesalkkuun.

Korrelaatio on vain yksi tunnusluku. Sijoittajan pitää osakeindeksin valinnassa tutkia työkalun kokonaispisteytystä ja arvostuslukuja. Työkalusta pääsee myös suoraan tehokkaaseen ETF:ään, jolla indeksiin voi sijoittaa. Muista aina tutkia ETF:n sisältö. Tällöin näet, mitä osakkeita indeksi sisältää eli mihin tarkkaan ottaen olet sijottamassa.



SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT



YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa




Tutustu yritysjäsenyyteen!

Tilaa sijoittajakirje



Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy